Ingénieur Quantitatif Modélisation de portefeuilles F/H
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Bpifrance, une banque pas comme les autres
Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d’Investissement, est de dynamiser et rendre plus compétitive l’économie française. Agissant pour le compte de l'Etat français sur le plan financier, Bpifrance offre une palette de solutions de financement et d’accompagnement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises pour accélérer leur développement en France comme à l’international et renforcer leurs capacités d’innovation. En tant qu’interlocuteur privilégié des entrepreneurs français, les équipes Bpifrance sont au cœur des régions sur l'ensemble du territoire, à travers 50 implantations régionales.
L’urgence climatique occupe aujourd'hui une place centrale dans la stratégie de Bpifrance. Au travers de son Plan climat, le groupe œuvre notamment à l'émergence et la croissance des greentech, amplifie ses financements et investissements à destination de la filière énergies renouvelable, et accompagne en partenariat avec l'ADEME les entreprises françaises dans leur transition écologique et énergétique.
Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d’Investissement, est de dynamiser et rendre plus compétitive l’économie française. Agissant pour le compte de l'Etat français sur le plan financier, Bpifrance offre une palette de solutions de financement et d’accompagnement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises pour accélérer leur développement en France comme à l’international et renforcer leurs capacités d’innovation. En tant qu’interlocuteur privilégié des entrepreneurs français, les équipes Bpifrance sont au cœur des régions sur l'ensemble du territoire, à travers 50 implantations régionales.
L’urgence climatique occupe aujourd'hui une place centrale dans la stratégie de Bpifrance. Au travers de son Plan climat, le groupe œuvre notamment à l'émergence et la croissance des greentech, amplifie ses financements et investissements à destination de la filière énergies renouvelable, et accompagne en partenariat avec l'ADEME les entreprises françaises dans leur transition écologique et énergétique.
Labellisé parmi les Meilleurs Employeurs France 2023 par Glassdoor, rejoindre Bpifrance c’est aussi intégrer une banque engagée auprès de ses collaborateurs et évoluer au sein d'un groupe dans lequel il fait bon vivre !
En perpétuelle évolution, Bpifrance veille à ce que sa prise de risque soit à la fois optimisée et maîtrisée. Nos experts du Risque portent des missions stratégiques, en travaillant au plus près des directions métiers. Ils anticipent et accompagnent les évolutions réglementaires, géopolitiques, ou encore sociétales telles les transformations digitales ou climatiques. Rejoindre la Direction des Risques, c’est contribuer à des missions riches et évolutives, au cœur d’enjeux impactant et responsabilisants !
Vos missions au service de l’économie française
La Direction Actuariat, Modélisation et Suivi des Risques est en charge des activités de modélisation et de suivi des portefeuilles des métiers Finances et Risques de Bpifrance, et de leurs différentes classes d’actifs.
La Direction couvre en particulier :
· le développement du modèle de notation de risque de contrepartie des entreprises
· le développement des modèles de portefeuille fournissant les niveaux de perte attendue et inattendue, ainsi que le niveau de ressources publiques nécessaire au financement de l’activité
· l’estimation de l’exposition des fonds propres de Bpifrance aux différentes activités de Bpifrance
· le développement du modèle de calcul de la provision IFRS 9
· le soutien aux autres domaines de la Direction Financière sur les sujets nécessitant une expertise en modélisation
· la mise en place de modèles relatifs aux instruments financiers et de méthodologie d’allocation d’actifs
· l’implémentation des modèles et la mise en place de processus assurant la qualité du code correspondant
· le Suivi des portefeuilles de Bpifrance
II – Le Poste :
Au sein de la Direction Actuariat, Suivi et modélisation du risque, le Domaine Ingénierie Quantitative est en charge de la modélisation des risques de crédit et financiers, à la fois dans leur conception théorique, leur calibration, et leur implémentation.
Le domaine a aussi pour mission la réalisation d’études actuarielles permettant l’analyse de portefeuilles ciblés et la prise de décisions.
Rattaché (e) au Domaine Ingénierie quantitative (8 personnes), l’ingénieur quantitatif F/H est garant de la performance et de la fiabilité des modèles quantitatifs utilisés pour le pilotage des portefeuilles de garantie, de prêts, de financement de l’innovation, etc.
Pour cela , vous serez amené à intervenir sur les missions suivantes :
· L'utilisation régulière des modèles pour la production d'éléments nécessaires au pilotage financier de la banque (provisionnement, détermination du besoin de ressources publiques, évaluation de la solvabilité des dispositifs) :
· La participation au développement et aux évolutions des modèles de portefeuilles de crédit (financement, garantie, innovation) ;
· La modélisation de produits nouveaux ;
· La réalisation des études statistiques ou actuarielles ponctuelles à la demande d’autres directions, ainsi que leur accompagnement dans le développement de modèles ;
· Le développement des approches quantitatives d’analyses et de validation des résultats des modèles ;
· Implémentation des modèles dans Python ;
· Une veille technique sur les méthodes de modélisation ;
Pour remplir ces missions, l’ingénieur quantitatif F/H devra :
· combiner le respect des délais et des procédures opérationnelles
· être force de proposition pour le développement de modèles adaptés aux produits nouveaux
La Direction Actuariat, Modélisation et Suivi des Risques est en charge des activités de modélisation et de suivi des portefeuilles des métiers Finances et Risques de Bpifrance, et de leurs différentes classes d’actifs.
La Direction couvre en particulier :
· le développement du modèle de notation de risque de contrepartie des entreprises
· le développement des modèles de portefeuille fournissant les niveaux de perte attendue et inattendue, ainsi que le niveau de ressources publiques nécessaire au financement de l’activité
· l’estimation de l’exposition des fonds propres de Bpifrance aux différentes activités de Bpifrance
· le développement du modèle de calcul de la provision IFRS 9
· le soutien aux autres domaines de la Direction Financière sur les sujets nécessitant une expertise en modélisation
· la mise en place de modèles relatifs aux instruments financiers et de méthodologie d’allocation d’actifs
· l’implémentation des modèles et la mise en place de processus assurant la qualité du code correspondant
· le Suivi des portefeuilles de Bpifrance
II – Le Poste :
Au sein de la Direction Actuariat, Suivi et modélisation du risque, le Domaine Ingénierie Quantitative est en charge de la modélisation des risques de crédit et financiers, à la fois dans leur conception théorique, leur calibration, et leur implémentation.
Le domaine a aussi pour mission la réalisation d’études actuarielles permettant l’analyse de portefeuilles ciblés et la prise de décisions.
Rattaché (e) au Domaine Ingénierie quantitative (8 personnes), l’ingénieur quantitatif F/H est garant de la performance et de la fiabilité des modèles quantitatifs utilisés pour le pilotage des portefeuilles de garantie, de prêts, de financement de l’innovation, etc.
Pour cela , vous serez amené à intervenir sur les missions suivantes :
· L'utilisation régulière des modèles pour la production d'éléments nécessaires au pilotage financier de la banque (provisionnement, détermination du besoin de ressources publiques, évaluation de la solvabilité des dispositifs) :
- Production des métriques
- Analyse de leur évolution et des facteurs expliquant celle-ci
- Backtesting des modèles
- Analyses complémentaires sur les modèles (Études de sensibilité, stress testing, analyses de convergence...)
· La participation au développement et aux évolutions des modèles de portefeuilles de crédit (financement, garantie, innovation) ;
· La modélisation de produits nouveaux ;
· La réalisation des études statistiques ou actuarielles ponctuelles à la demande d’autres directions, ainsi que leur accompagnement dans le développement de modèles ;
· Le développement des approches quantitatives d’analyses et de validation des résultats des modèles ;
· Implémentation des modèles dans Python ;
· Une veille technique sur les méthodes de modélisation ;
Pour remplir ces missions, l’ingénieur quantitatif F/H devra :
· combiner le respect des délais et des procédures opérationnelles
· être force de proposition pour le développement de modèles adaptés aux produits nouveaux
Prêts à rejoindre notre équipe ?
Expérience : débutant à 5 ans d’expérience
Qualités personnelles requises :
· rigueur intellectuelle,
· capacité d’analyse et de résolution de problèmes,
· capacité à présenter clairement ses travaux (écrite et orale),
· fort esprit critique et d’initiative,
· forte autonomie.
Compétences informatiques :
· Très bon niveau en algorithmique,
· Une bonne maitrise du langage Python
· Une expérience notable sur Git,
· Une bonne connaissance de Dataiku,
· Une connaissance de AWS.
Compétences quantitatives :
· très bonne connaissance des modèles stochastiques de quantification des risques,
· très bon niveau en Statistiques et Probabilités,
· une connaissance des techniques de machine learning serait un atout.
Les bonnes raisons de rejoindre l’aventure Bpifrance !
Travailler chez Bpifrance, c’est intégrer une banque pas comme les autres, un projet d’entreprise ambitieux et tourné vers l’avenir. C’est plus qu’un métier : c’est une mission, une équipe, un réseau et un écosystème.
Pour découvrir nos autres opportunités et tout savoir de la vie au sein du groupe, rendez-vous sur notre site carrière !
Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique anti-corruption.
Avant de postuler, nous vous invitons à consulter notre politique relative à la gestion des données à caractère personnel disponible sur notre site.
Expérience : débutant à 5 ans d’expérience
Qualités personnelles requises :
· rigueur intellectuelle,
· capacité d’analyse et de résolution de problèmes,
· capacité à présenter clairement ses travaux (écrite et orale),
· fort esprit critique et d’initiative,
· forte autonomie.
Compétences informatiques :
· Très bon niveau en algorithmique,
· Une bonne maitrise du langage Python
· Une expérience notable sur Git,
· Une bonne connaissance de Dataiku,
· Une connaissance de AWS.
Compétences quantitatives :
· très bonne connaissance des modèles stochastiques de quantification des risques,
· très bon niveau en Statistiques et Probabilités,
· une connaissance des techniques de machine learning serait un atout.
Les bonnes raisons de rejoindre l’aventure Bpifrance !
- Un travail avec du sens : Vous contribuerez à une mission unique d’utilité publique au service de l’économie française et au sein d’une banque engagée sur des sujets de société (climat, jeunesse, égalité des chances…).
- Un environnement dans lequel il fait bon vivre : Vous intégrerez des équipes dynamiques et bienveillantes, au sein d’une entreprise attentive à la Qualité de Vie au Travail de ses collaborateurs. Nos certifications Happy Trainees et Meilleurs Employeurs France par Glassdoor en témoignent !
- Des conditions avantageuses : Vous bénéficierez des nombreux avantages qu’offre le groupe pour ses collaborateurs : télétravail, congés payés supérieurs au minimum légal, épargne salariale attractive, CSE, dispositifs de Qualité de Vie au Travail…
- Un tremplin pour votre carrière : Vous profiterez des meilleures conditions mises en place chez Bpifrance pour développer vos compétences et construire votre parcours de carrière, grâce à un accompagnement sur-mesure et des parcours de formation complets et personnalisés.
Travailler chez Bpifrance, c’est intégrer une banque pas comme les autres, un projet d’entreprise ambitieux et tourné vers l’avenir. C’est plus qu’un métier : c’est une mission, une équipe, un réseau et un écosystème.
Pour découvrir nos autres opportunités et tout savoir de la vie au sein du groupe, rendez-vous sur notre site carrière !
Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique anti-corruption.
Avant de postuler, nous vous invitons à consulter notre politique relative à la gestion des données à caractère personnel disponible sur notre site.