Vos missions au service de l’économie française
La Direction Actuariat, Modélisation et Suivi des Risques est en charge des activités de modélisation et de suivi des portefeuilles des métiers Finances et Risques de Bpifrance, et de leurs différentes classes d’actifs.
La Direction couvre en particulier :Le Domaine Ingénierie Quantitative est en charge de la modélisation quantitative de tous les portefeuilles de Bpifrance, en particulier l’estimation de la provision sous la norme comptable IFRS 9 sur l’activité de crédit aux entreprises. L’estimation de cette provision est faite à travers une modélisation de l’ensemble des paramètres de risque de crédit : le défaut, l’exposition à la date de défaut, la perte en cas de défaut (ou LGD). Les paramètres du modèle sont calibrés en utilisant des données historiques. Cette provision peut être peu ou très sensible à l’incertitude autour des paramètres estimés. L’impact de cette incertitude sur la provision doit faire l’objet d’une évaluation : plus l’impact est élevé, plus le risque de modèle lié aux paramètres est élevé.
L’objectif de ce stage est de faire une étude de sensibilité de la provision IFRS 9 à l’ensemble des paramètres du modèle. Le stage se déroulera en plusieurs étapes :
· prise en main de la problématique du sujet et de la documentation
· prise en main de l’étude existante
· prise en main de l’environnement de développement
· implémentation de l’étude de sensibilité sous Python
· production des principaux indicateurs d’analyse
· rédaction de la documentation finale
Le travail de développement informatique se fera sous Python.
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Travailler chez Bpifrance, c’est plus qu’un métier : c’est une mission, une équipe, un réseau, un écosystème. Une mission unique au service des entreprises que nous sommes fiers de porter ensemble, en alliant le meilleur du public et le meilleur du privé. Une équipe bienveillante, qui saura vous faire grandir pour devenir meilleur chaque jour, ensemble. Un réseau qui vous met dans les meilleures conditions pour réussir. Un écosystème riche, rempli de projets dont vous serez fiers.
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