Ingénieur.e quantitatif modelisation de portefeuilles F/H

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Ingénieur.e quantitatif modelisation de portefeuilles F/H

  • CDI
  • Temps plein
  • Bac+5
  • 27-31, avenue du Général Leclerc
    94 700 Maisons Alfort
    FRANCE

Bpifrance, une banque pas comme les autres engagée comme jamais

Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. Interlocuteur privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de financement ou d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises. Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique anti-corruption. Banque partenaire des entrepreneurs, Bpifrance les accompagne durablement pour soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au cœur des régions, sur l’ensemble du territoire, à travers plus de 50 implantations régionales.

Bpifrance s’engage pour ses collaborateurs, et ce sont eux qui le disent : le groupe a été classé parmi les Meilleurs Employeurs France 2022, avec une note de 4,3 lors du classement Glassdoor !

Avant de postuler, nous vous invitons à consulter notre politique relative à la gestion des données à caractère personnel disponible sur notre site en cliquant ici

#li-sp1

Vos missions

La Direction Actuariat, Modélisation et Suivi des Risques, rattachée à la Direction Financière et à la Direction des Risques du groupe Bpifrance, est en charge des activités de modélisation et de suivi des portefeuilles liés à ces différents métiers et ces différentes classes d’actifs, et en particulier :
  • Du développement des modèles de portefeuille fournissant les niveaux de perte attendue et inattendue, ainsi que le niveau de ressources publiques nécessaire au financement de l’activité
  • De l’estimation de l’exposition des fonds propres de Bpifrance aux différentes activités de Bpifrance
  • Du développement du modèle de calcul de la provision IFRS 9
  • Du soutien aux autres domaines de la direction financière sur les sujets nécessitant une expertise en modélisation
  • Du développement de méthodes quantitatives d’allocation d’actifs
  • Du développement et de la maintenance évolutive des modèles des portefeuilles Assurance Export
  • Du développement du modèle de notation de risque de contrepartie des entreprises
  • Du suivi des portefeuilles de Bpifrance
Dans ce cadre, au sein de la Direction Actuariat, Modélisation et Suivi des Risques, l’équipe Ingénierie Quantitative est en charge de la modélisation des risques de crédit et financiers, à la fois dans leur conception théorique, leur calibration, et leur implémentation.
L’équipe réalise également des études actuarielles permettant l’analyse de portefeuilles ciblés et la prise de décisions.

L’équipe Ingénierie Quantitative recherche un.e Ingénieur.e quantitatif pour l’accompagner dans ses missions.
Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible, à Maisons-Alfort.

Vos missions

Vous porterez principalement les missions suivantes :
  • participer au développement et aux évolutions des modèles de portefeuilles de crédit (financement, garantie, innovation) : provisionnement, détermination des besoins de ressource publiques, évaluation de la solvabilité des dispositifs…
  • évaluer le besoin de capital économique : calcul des crédit VaR, mesure de l’exposition du fonds de mutualisation et du fonds de réserve des fonds de garantie, développement de méthodologies de stress-testing des portefeuilles…
  • réaliser des études de quantification des risques
  • réaliser des études statistiques ou actuarielles ponctuelles à la demande d’autres directions, ainsi que leur accompagnement dans le développement de modèles
  • assurer une veille technique sur les méthodes de modélisation
Vous vous assurerez de :
  • combiner le respect des délais et des procédures opérationnelles
  • être force de proposition pour le développement de modèles adaptés aux produits nouveaux

Profil de candidat recherché

Et si nous parlions de votre profil ? Vous :

  • Vous êtes diplômé.e d’une Ecole d’Ingénieur et/ou d’un Master 2 en Finance Quantitative
  • Vous disposez d’1 à 4 années d’expérience professionnelle réussie sur ces missions
  • Vous avez pu développer de solides compétences :
    • techniques :
      • très bonne connaissance des modèles stochastiques de quantification des risques,
      • très bon niveau en Statistiques et Probabilités,
      • une connaissance des techniques de machine learning serait un atout.
    • informatiques :
      • très bon niveau en algorithmique,
      • très bonne connaissance de Python, de l’environnement Git, de MS Office
      • une connaissance de AWS serait un plus.
  • Vous êtes curieux.se, proactif.ve et disposez d’une autonomie et rigueur intellectuelle certaines
  • Vous disposez d’un fort esprit critique
  • Vos capacités d'analyse, de synthèse et votre capacité à présenter clairement vos travaux (à l’écrit comme à l’oral) sont éprouvées

Le mot du recruteur

Une banque qui pense aux autres, un employeur qui pense à moi.

Travailler chez Bpifrance, c’est plus qu’un métier : c’est une mission, une équipe, un réseau, un écosystème. Une mission unique au service des entreprises que nous sommes fiers de porter ensemble, en alliant le meilleur du public et le meilleur du privé. Une équipe bienveillante, qui saura vous faire grandir pour devenir meilleur chaque jour, ensemble. Un réseau qui vous met dans les meilleures conditions pour réussir. Un écosystème riche, rempli de projets dont vous serez fiers.

Informations pratiques

Notre adresse

27-31, avenue du Général Leclerc
94 700 Maisons Alfort
FRANCE